Glassnode hat neue Metriken für die implizite Volatilität von Krypto-Optionen eingeführt. Diese innovativen Metriken umfassen Bitcoin, Ethereum und weitere. Sie ermöglichen eine präzisere Analyse des Optionsmarktes und eine bessere Bewertung des Markt-Risiko-Sentiments.
Glassnode hat eine Reihe von ‚Interpolated Implied Volatility‘ (interpolierte implizite Volatilität) Metriken eingeführt. Diese Metriken sollen die Analyse des Krypto-Optionsmarktes verbessern. Sie bieten strukturierte Daten zur Analyse der Risikobewertung im Optionsmarkt nach Delta, Fälligkeit und Optionstyp.
Die ‚Interpolated IV Metrics‘ bilden die implizite Volatilität über verschiedene Deltas und Laufzeiten ab. Dies ermöglicht eine kontinuierliche, modellgesteuerte Darstellung.
Die neuen Metriken ermöglichen den Vergleich von Risiken über verschiedene Vermögenswerte hinweg und helfen bei der Identifizierung von Cross-Asset-Opportunitäten. Die Metriken decken eine Reihe von Kryptowährungen ab, darunter BTC, ETH, SOL, BNB, XRP und PAXG. Die Daten werden in verschiedenen Auflösungen bereitgestellt (10m, stündlich, täglich).
Die implizite Volatilität (IV) gibt die erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes (z.B. Bitcoin) über die Restlaufzeit einer Option an. Eine höhere IV deutet auf größere erwartete Schwankungen und somit auf höhere Optionspreise hin.
Die Interpolation der impliziten Volatilität ermöglicht eine Bereinigung und Standardisierung der Daten. Anstatt sich nur auf einzelne Datenpunkte zu verlassen, können Analysten eine vollständige Volatilitätsfläche betrachten.
Durch die Interpolation der impliziten Volatilität können spezifische Risiken präziser isoliert werden. Analysten können eine vollständige Volatilitätsfläche betrachten, anstatt sich auf einzelne Datenpunkte zu verlassen.
Die neuen ‚Interpolated IV Metrics‘ sind für Nutzer des ‚Professional‘ Plans von Glassnode Studio zugänglich.
