HSBC vermeldet einen potenziellen Durchbruch im algorithmischen Handel durch den Einsatz von Quantencomputing. In einem Pilotprojekt wurde eine Verbesserung von bis zu 34 % bei der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit erzielt. Dies könnte einen großen Fortschritt im Finanzsektor bedeuten.
HSBC hat in Zusammenarbeit mit IBM untersucht, wie Quantencomputer genutzt werden können, um Anfragen im außerbörslichen Handel (OTC) zu optimieren. Hierbei werden Finanzanlagen direkt zwischen zwei Parteien gehandelt.
Das Experiment zeigte eine bis zu 34-prozentige Verbesserung gegenüber klassischen Methoden bei der Vorhersage, ob Kundenanfragen im europäischen Unternehmensanleihemarkt erfolgreich sein würden. Dies wurde durch die Validierung von realen Handelsdaten auf IBM-Quantencomputern erreicht.
Der verwendete Ansatz kombiniert Quantenalgorithmen mit klassischen Computermethoden. Ziel ist es, verborgene Preissignale in den Daten zu identifizieren, ohne dabei Risikobewertungen zu verfälschen.
Philip Intallura, Group Head of Quantum Technologies bei HSBC, bezeichnete diesen Erfolg als potenziellen ‚Sputnik-Moment‘ für das Quantencomputing im Finanzsektor.
HSBC plant, die Hybrid-Algorithmen weiter zu verfeinern und auf andere Anlageklassen auszuweiten. Mögliche Anwendungsbereiche sind Risikomanagement, Portfoliooptimierung und die Preisgestaltung von Derivaten.
Trotz des Erfolgs gibt es noch Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie. Dazu gehören hohe Kosten, Komplexität und die Notwendigkeit extrem niedriger Betriebstemperaturen für Qubits. Qubits sind sehr anfällig für Störungen, was zu hohen Fehlerraten bei Berechnungen führt.
Der algorithmische Handel im Unternehmensanleihemarkt verwendet Computermodelle, um Kundenanfragen schnell und automatisch in einem wettbewerbsorientierten Bieterverfahren zu bewerten. Diese Strategien integrieren Echtzeit-Marktdaten und Risikoeinschätzungen.
Philip Intallura (HSBC) sagte: ‚Dies ist der bisher wichtigste Erfolg des HSBC-Quantenprogramms‘ und ‚Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir uns an der Schwelle zu einer neuen Grenze befinden.‘
